累计收益率多少算高(累计收益率和年化收益率的区别)

最近市场反弹,在卖出恒生科技和恒生互联网的网格之后,西门惊人地发现,目前的网格策略实盘的收益率已经达到了43.30%,累计收益率=累计收益/目前持仓市值(卖出后剩余的持仓变少,收益率会上升)。

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西门的网格策略主要受到E大的影响,有兴趣的朋友可以去详细看看E大的三篇网格原文,看完之后您会对网格有个深刻地认识:

波段策略.网格之一:写在前面、体系以及策略

波段策略.网格之二:网格策略基础/1.0版

波段策略.网格之三:网格策略进阶/2.0版

同时西门根据自身的使用情况,对E大的策略进行了一些更加适合自己的参数调整,并形成在线腾讯文档的西门吹雪网格策略实时看板:

  1. 使用了华宝智能条件单的回落/反弹条件单,能买得更便宜,卖得更高。
  2. 使用了华宝智能条件单的自动化网格,每次成交后,自动生成下一格的条件单,不用一次次地修改。
  3. 实时获得各个品种的价格,监控网格运行情况:离下一格还有多少距离、累计收益、累计收益率。

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1.网格用等差还是等比

西门最开始用的是等比5%左右,因为等比比较好记,用等差的话,每个品种的基准价不一样,等差的步长公差都不一样,比较难记。

现在为什么又选用等差数列了呢,因为等比数列越往下,网格会越来越密,同时几轮入网、出网之后,回不到原来的基准值。

例如:

0.9*1.1=0.99≠1,

0.9^2*1.1^2=0.9801≠1

又比如,一个品种从基准价8块钱,入网到1块钱

等差2一格的话,需要8 6 4 2 四格

等比25%的话,需要8 6 4.5 3.375 2.53 1.89 1.42 1.07 共8格

2.每一格买入或者卖出的金额是固定的吗

西门最开始选用的是固定股数的,因为这样在设定条件单和记忆的时候,比较方便(我就是这么懒),但是后面发现有2个小问题:

1)越往下的网格,买入的金额越来越小,不符合金字塔买入的原则。

2)低价买入的品种,被高价的时候顺带把利润全部都卖出去了,

例如:

1)第一格1块钱买入10000股共计1万块,第二格0.9块钱只能买入9000元

2)1块钱买入10000股共计1万块,1.1块钱卖出10000股,共计1.1万元。

改进:

改进为固定金额买入,改进的原因,是看老唐《手把手教你读财报》的时候,有一个盈余公积金的说法,上市公司每年利润的10%以上必须存入公积金中,按照这个思路,西门决定改进为:选用固定金额的网格,这样同时解决了开始的两个问题,同时在软件设置条件单也简单。

3.网格起始价格、最低价格和压力测试

各个品种都有估值可以参考,西门建议在估值历史百分位50%(50℃)以下开始进行网格,最低的价格可以设定为估值历史百分位0%(0℃)的时候结束网格。

然后把这个区域里面的所有格子需要的资金汇总sum一下,就是该品种的压力测试的总资金。

最大资金量 = sum(Pi * Mi)

Pi是第i格时候该品种的价格,Mi是第i格时候该品种买入的份数

西门目前通过软件网格交易大师(GTM)来进行网格的计划和压力测试

网格交易策略及工具全公开

累计收益率多少算高(累计收益率和年化收益率的区别)

4.条件单如何设定

目前我使用的是自动网格条件单,成交后能自动生成下一格条件单,如图是某个品种的详细条件单设定。

累计收益率多少算高(累计收益率和年化收益率的区别)

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欢迎留言,您在用网格策略么?目前的收益如何?

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